Bruk Forex Korrelasjons Par

Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel. For å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt slik at handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ingen enkeltpar handler helt uavhengige av de andre. Når du er oppmerksom på disse sammenhengene og hvordan de endrer seg, kan du bruke dem til å kontrollere den generelle porteføljens eksponering. For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature Forex. Finne korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se om du handlet det britiske pundet mot det japanske yen GBP JPY-paret, for eksempel handler du faktisk et derivat av GBP USD og USD JPY parene, og GBP JPY må derfor være noe korrelert med en, hvis ikke begge disse andre valutaparene imidlertid , gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er i par Mens noen valutapar vil bevege seg i takt , kan andre valutapar bevege seg i motsatte retninger, noe som i hovedsak er resultatet av mer komplekse krefter. Forholdet i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1 En korrelasjon av 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon på null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig Lesing Korrelasjonstabell Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, la oss se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Den øvre tabellen ovenfor viser at i løpet av februar måned en måned EUR USD og GBP USD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0 95 Dette innebærer at når EUR USD samles, har GBP USD også samles 95 av t Ime I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere 0 66 men i det lange løp 1 år har de to valutaparene fortsatt en sterk korrelasjon. I kontrast hadde EUR USD og USD CHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1 00 Dette innebærer at 100 av tiden, da EUR USD gjaldt, solgte USD CHF. Dette forholdet gjelder selv over lengre perioder da sammenhengstallene forblir relativt stabile. Dine korrelasjoner forblir ikke alltid stabile Ta USD CAD og USD CHF for eksempel Med en koeffisient på 0 95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere grunner, blant annet oljeprisen og hawkishness av Bank of Canada For mer, se Bruke renteparametre til å handle Forex. Correlations Gjør Endre Det er klart da korrelasjoner endres, noe som gjør at skiftet i korrelasjoner blir enda viktigere Sentiment og globale økonomiske faktorer er veldig dynamiske ic og kan til og med endres daglig. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor å se på seksmåneders etterfølgende korrelasjon er også svært viktig. Dette gir et tydeligere perspektiv på Det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikker, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er et bord som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EUR USD deler med andre par. Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde dagens på retning og styrke i korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres ut. vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bare bruk et regneark, som Microsoft Excel Mange kartlegging pakker eve N noen gratis kan du laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL rekkevidde 1, rekkevidde 2 Den ettårige, seks-, tre - og en - måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis.1 Få Prissettingsdataene for de to valutaparene sier at de er GBP USD og USD JPY 2 Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Fyll deretter inn kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av perioden du er analysere 3 På bunnen av en av kolonnene, i et tomt spor, skriv inn CORREL 4 Merk alle dataene i en av prissokkelene du burde få en rekke celler i formellboksen 5 Skriv inn komma 6 Gjenta trinn 3-5 for th e annen valuta 7 Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL A1 A50, B1 B50 8 Tallet som er produsert, representerer sammenhengen mellom de to valutaparene. Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er vanligvis en god ide. Hvordan bruke den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du bruker dem til din fordel. Først, de kan hjelpe deg med å unngå å gå inn i to stillinger som avbryter hverandre. For eksempel ved å vite at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning nesten 100 ganger, ville du se at det å ha en portefølje av lange EUR USD og lang USD CHF er det samme som å ha nesten ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EUR USD-samlingene, USD CHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side holder lang USD og lang AUD USD eller NZD USD ligner på fordobling opp på samme posisjon på siden korrelasjonene er så sterke Lær mer i Forex Wading Into valutamarkedet Diversifisering er en annen faktor å vurdere Da USD-USD og AUD USD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe mens de fortsatt opprettholder en kjerneveiledning For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EUR USD, kjøpe en mye av EUR USD og ett parti av AUD USD Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to Ulike valutapar gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko Videre har sentralbankene i Australia og Europa ulike pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen eller vice versa. handelsmann kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. Lets vurdere EUR USD og USD CHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-flyt i EUR USD er 10 for mange 100.000 enheter mens verdien av et pip flytter i USD CHF er 9 24 for samme antall enheter Dette innebærer at forhandlere kan bruke USD CHF for å sikre EUR USD-eksponering. s hvordan sikringen ville fungere, si at en næringsdrivende hadde en portefølje av ett kort EUR USD-lot på 100 000 enheter og en kort USD CHF-masse på 100 000 enheter Når EUR USD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være nede 100 på stillingen Men siden USDCHF beveger seg motsatt EUR-dollaren, vil den korte USD CHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92 40 Dette ville gjøre nettofortapet til - 7 60 i stedet for - 100 Selvfølgelig , betyr denne sikringen også mindre fortjeneste ved sterk salg av EUR USD, men i verste fall blir tapene relativt lavere Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er veldig viktig å være klar over korrelasjonen betwe en rekke valutapar og deres skiftende trender Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsmenn som har mer enn ett valutapar i deres handelsregnskap. Slik kunnskap hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann, det Det er viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at handelsmenn bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig Uansett om din handelsstrategi og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. For mer, se vår Forex Tutorial. En undersøkelse. gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Den maksimale mengden penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål på Spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårdene, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Slik bruker du valutakorrelasjon i din trading. Så nå vet du hvilken valutakorrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre Din handel mer vellykket Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse. Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Uti Lizing korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som vil avbryte hverandre Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er, så meningsløst og noen ganger dyrt I tillegg til å betale for spredningen to ganger, ville enhver bevegelse i prisen ta ett par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal betale seg med noe.2 Utnytte fortjenesten. Eller tapene du har mulighet til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten Igjen, la oss ta en titt på 1 ukers EUR USD og GBP USD forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD nesten trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par ville i realiteten være som å ta EUR USD og doble posisjonen din. Du vil i utgangspunktet gjøre bruk av innflytelse Mucho-fortjenesten hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Diversifiserer risiko. Unde Rangerende at korrelasjoner eksisterer, lar deg også bruke forskjellige valutapar, men fremdeles utnytte ditt synspunkt I stedet for å handle et enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen på tvers av to par som beveger seg på samme måte. Par som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel har EUR USD og GBP USD en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for Hvis du åpner to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville skjerme deg fra en viss risiko og diversifisere din generelle posisjon. Hvis dollaren selger, kan euroen bli påvirket til en mindre omfang enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap. Hvis du åpner en lang USD-posisjon og begynner å gå mot deg, åpner du en liten, lang p Osition i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Marjor tap avventer. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 omvendt Korrelasjon, deres pipverdier er forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EUR USD 1 og en pip for USD CHF tilsvarer 0 93. Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du hente din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være opp 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden siden skiver brød, det har noen ulemper Hvis EUR USD samles, er overskuddet begrenset på grunn av tapene fra USD CHF-posisjonen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst Tenk om EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flatt eller heck, faller også Din konto bløder mer rød enn du wi ll like. So vær forsiktig når sikring.5 Bekreft breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel synes EUR USD å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ser ut til å selge på en breakout til downside. Since du vet EUR USD er positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, ser du om de andre tre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler nær viktige motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er USD-relatert og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte, så du bestemmer deg for at du vil handle i breakout når det oppstår. Nå la oss anta at de tre andre parene IKKE beveger seg i størrelsesorden som EUR USD GBP-dollar holder ikke fallende, USD JPY er ikke risi ng og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR USD ikke er uskarprelatert og mest sannsynlig drevet av noen slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det viktigste støttenivået du har overvåket men fordi de andre tre korrelerte parene ikke beveger seg i forhold til EUR USD, vil det være mangel på prisoppfølging, og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået som resulterer i en feiltak. Hvis du fortsatt vil bytte dette oppsettet, siden Du fikk ikke noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, du kan spille det smart ved å redusere risikoen og handelen med en mindre posisjonstørrelse. Lag fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen. Hvordan bruke Forex Correlation Stats. How to Bruk Forex Correlation Stats. På Daily Forex Stats Page finner du forex korrelasjon studier og volatilitetsstudier Forex korrelasjon statistikk kan virke skremmende, men en grunnleggende forståelse av korrelasjoner kan gå langt i å hjelpe deg t o Bli en bedre handelsmann For å lære å bruke volatilitetsdata, se Hvordan bruke Forex Volatilitetsstatistikker. Faktisk, ikke forstå forex-korrelasjoner når handel kan være katastrofalt, men ved å forstå litt mer om korrelasjoner, kan mange fallgruver unngås og muligens noen ekstra strategier kan legges til forex trading arsenal Korrelasjoner brukes til å hjelpe oss med å avgjøre hvilke bransjer å ta og hvilke å ​​filtrere ut, samt hjelpe oss med å kontrollere risiko. Hva er en Forex Correlation. A korrelasjon er et mål på hvor mye en valuta beveger seg med en annen Korrelasjon vil løpe mellom -100 og 100, den tidligere meningen at de beveger seg i motsatt retning til hverandre, og sistnevnte betyr at de beveger seg i samme retning. Tallet mellom -100 og 100 viser styrken av forholdet -100 viser to forskjellige par alltid flyttet omvendt til hverandre i perioden som blir testet. På Daily Forex Stats-siden kan du teste korrelasjoner over varierende lengder av tid og skille nt tidsrammer som timers, daglig eller ukentlig data En lesing av 86 viser at det er en veldig sterk sammenheng mellom to valutapar de beveger seg i samme retning, men ikke hele tiden. 100 korrelasjon betyr at to par beveger seg i samme retning A -100 korrelasjon betyr at parene beveger seg i motsatt retning En korrelasjon på 0 null eller et lite positivt eller negativt tall som -30 eller 25 betyr at parene ikke har noen reell korrelasjon, og hvis de beveger seg sammen, er det mer sannsynlig å være tilfeldig enn noe signifikant Vanligvis er en korrelasjon på - 70 signifikant og bemerkelsesverdig, mens - 80 er en sterk korrelasjon eller sterk invers korrelasjon hvis negativ. Korrelasjoner måler ikke størrelsesorden For eksempel har USDJPY og GBPJPY en 98 7 korrelasjon basert på diagrammet under De flytter vanligvis i en lignende retning, men det betyr ikke at de beveger seg samme beløp. Basert på volatilitetsdata er en separat stat vist på Daily Forex Stats-siden, flyttes USDJPY for tiden 72 7 pips mens GBPJPY beveger seg 137 4 pips per dag Dette er viktig når sikring og forsøk på å kontrollere risiko diskuteres senere. Korrelasjoner endres stadig, vanligvis i et lavt tempo. De nøyaktige tallene som brukes i alle disse eksemplene, kan endres daglig. Alltid se etter de nyeste korrelasjons - og eller volatilitetsdataene Som sagt, viser visse par generelt sterke positive og inverse korrelasjoner til hver, selv om den nøyaktige mengden korrelasjon svinger over tid Statistikken på Daily Forex-statistikkene oppdateres daglig for å gjenspeile forex-korrelasjonene mellom par Korrelasjonene presenteres i en matrise som vist i tabellen nedenfor, og presenteres for hver time, daglig og ukentlig data. Daily Forex Correlation Table 30. desember 2013. Hvis vi ser ned USD-kolonnen vi ser EUR USD har en sterk invers korrelasjon av -95 9 til USD CHF Når ett par går opp, vil den andre gå ned mye av tiden. EUR USD og GBP USD deler vanligvis en betydelig eller sterk pos Korrekt korrelasjon, men på tidspunktet for dette øyeblikksbildet var korrelasjonen bare 58 2, noe som ikke er veldig signifikant. De ukentlige dataene på Daily Forex Stats-siden angir imidlertid at i den ukentlige tidsrammen er korrelasjonen 90, så over lengre sikt parene flytter seg ofte sammen. Basert på diagrammet er det ingen korrelasjon mellom EUR USD og NZD USD 5. AUDUSD og USDJPY deler for øyeblikket en veldig sterk invers korrelasjon som en beveger seg oppover, flytter ned på -96. regulert forex megler, tilbyr nær null sprer på ECN kontoer, scalping velkommen og enkelt innskudd og uttak. Deretter er noen retningslinjer og bruksområder for valutakorrelasjon data. Hvordan bruke Forex Correlation Data. Korttidshandlere vil finne de timelønne og daglige korrelasjonsstudiene mest nyttige langsiktige handelsfolk vil overvåke daglige og ukentlige korrelasjoner. hvis du har flere posisjoner som er svært korrelert positiv verdi over 70 betyr det at par beveger seg noe i tandem Dette betyr at du kan overbelastes til en valuta, selv om risikoen på hver posisjon styres Ved å bruke tabellen ovenfor, hvis du har lengre GBPUSD og GBPJPY, deler disse to parene en 91 9 korrelasjon. Det betyr at de ofte beveger seg i samme retning som betyr at du kan være potensielt overeksponert for GBP, fordi hvis det ene av disse parene faller det andre sannsynligvis vil også, noe som resulterer i to tapende handler. Du kan sikre en handel i ett valutapar med handel med en annen som har et høyt over 80 negativt tall For eksempel kan du ta en lang tid i EURUSD og en lang i USDCHF siden de beveger seg i motsatt retning, en posisjon hekker den andre. Vær oppmerksom på hvilken valuta som er oppført først, selv om EURUSD og USDCHF flytter inn motsatt retninger, men det er fordi USD kun er basisvalutaen i ett av parene. Hvis du er lengre, den EURUSD og korte USDCHF, betyr det i hovedsak at du har to korte posisjoner i USD dobbel eksponering. Dette kan være bra hvis det beveger seg inn din tjeneste, dårlig hvis USD beveger seg mot deg. Bare fordi to par er svært negativt eller positivt korrelert, betyr det ikke at de vil kompensere hverandres tap når du prøver å hekke. Siden hvert par kan flytte en annen mengde mer eller mindre flyktig, er volatiliteten en annen faktor som må vurderes når man ser på sikring. Hvis du tror at en valuta vil være sterk, for eksempel USD, kan du kjøpe USD mot en rekke andre valutaer som er noe eller svært korrelert. Dette vil øke USD-eksponeringen, men hvert par kan gi forskjellig mål, stopp og risiko Hvis du ikke liker handelsoppsettet i ett par, kan du kanskje finne et bedre oppsett i et annet par som er svært korrelert. Du får en lignende handel, men med et bedre sett - Når to eller flere par er høyt korrelerte, kan korrelasjonen brukes som en bekreftelse på bevegelsene som forekommer. For eksempel hvis GBPUSD gjør et stort trekk høyere, men EURJPY gjør ikke t 91 3 korrelasjon til tiden o f skrive, kan det advare at flyttingen høyere i GBPUSD snart vil mislykkes. Husk at GBPUSD-paret har sin egen trend som påvirker og påvirkes av EURJPY og vice versa. Divergenser fra korrelasjoner er potensielle handelsmuligheter samt potensielle advarselssignaler om at noe betydelig skjer i en av valutaene Par som avviger fra langsiktige korrelasjoner, kan gå tilbake og gi en handelsmulighet, eller det kan bety en sammenbrudd av korrelasjonen. Jeg ønsker å utvide disse emner ved å skrive mer grundige artikler om emnene som diskuteres i denne artikkelen Vennligst legg spørsmålene dine eller kommentarene da dette hjelper meg med å bestemme hvor mer informasjon er nødvendig. Forex Korrelasjons Sammendrag. Dette er en kort og ufullstendig introduksjon til korrelasjoner Det anbefales at handelsmenn utdanne seg videre på korrelasjoner og bli kjent med statistikk. Se på Daily Forex Stats siden for å være oppmerksom på dagens korrelasjoner Se hvordan po Sittende og negativt korrelerte par interagerer med hverandre. Du kan finne at det å være klar over korrelasjoner kan hjelpe deg med å kontrollere risiko, finne alternative handelsstrategier og varsle deg om potensielle farer eller muligheter. Last ned Forex Strategies Guide for Day and Swing Traders 2 0 Over 300 sider med Forex-grunnleggende og 20 Forex-strategier for profitt i 24-timers-en-dagers Forex-markedet Dette er ikke bare en eBok, men det er selvfølgelig å bygge ferdighetene dine trinnvis.